مدل میانگین انحراف مطلق با عدم قطعیت روی بازدهها برای بهینه سازی سبد سهام
Authors
Abstract:
In this paper, mean absolute deviation model for optimal portfolio selection problem is studied. Due to the uncertainty in the observed returns from financial markets, an improved robust formulation based on Bertsimas and Sim approach is presented. Then we study the robust model of the problem under correlated uncertainty set and give its equivalent model. Finally, the performance of the improved and correlated robust models is compared with the original one on real data from financial markets.
similar resources
بهینهسازی سبد سهام با حداقل میانگین انحرافات مطلق کاراییهای متقاطع
سرمایهگذاری در بازار سهام همواره با این مسئلۀ اساسی همراه بوده که دارایی نقدی چگونه بین سهام شرکتها تخصیص یابد تا منافع سرمایهگذار را تأمین کند. پژوهش حاضر تلاش میکند با ارائۀ دو رویکرد جدید، سرمایهگذاران را در انتخاب سبد سهام بهینه بهشکل مؤثرتری یاری دهد. در پژوهش حاضر رویکرد استفاده از کارایی متقاطع به جای بازده سهمها، بهعنوان مبنای اطلاعاتی برای حل مدل حداقل میانگین انحرافات مطلق از ...
full textانتخاب و بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک، با بهره گیری از مدل میانگین-نیمه واریانس مارکویتز
یکی از ویژگی های مهم کشورهای صنعتی و توسعه یافته، وجود بازار فعال و پویای پول و سرمایه است. به عبارت دیگر، اگر پس اندازهای افراد با مکانیسم صحیح به بخش تولید هدایت شوند، علاوه بر بازدهی که برای صاحبان سرمایه به ارمغان می آورد، می تواند به عنوان مهمترین عامل تأمین سرمایه، برای راه اندازی طرح های اقتصادی جامعه نیز مفید باشد. در پژوهش حاضر، انتخاب و بهینه سازی سهام با استفاده از سه الگوریتم، شامل...
full textتوسعه مدل بهینهسازی پرتفوی میانگین–انحراف مطلق (MAD) با رویکرد عدم قطعیت ترکیبی تصادفی-فازی و در نظر گرفتن نگرش سرمایهگذاران به ریسک
انتخاب معیار مناسب ریسک همواره یکی از چالشهای اصلی در مسایل مالی و اقتصادی بوده است. یکی دیگر از مباحث پرکاربرد در مسایل بهینهسازی مالی بحث عدم قطعیت مرتبط با متغیرهای اقتصادی میباشد. هدف این پژوهش حل مسئله انتخاب سهام برای پرتفوی با کمترین ریسک نامطلوب با استفاده از حل مدل برنامهریزی ریاضی در شرایط تصادفی فازی میباشد. این پژوهش در قالب مدل میانگین- انحراف مطلق(MAD) و با فرض اینکه بازده ...
full textطراحی بهینه برای ابعاد سیستم انحراف آب در سدها با بررسی و آنالیز عدم قطعیت هیدرولیکی و ریسک هیدرولوژیکی
احداث سیستم انحراف آب به دلیل قابل توجه بودن هزینه اجرای آن در سدها همواره طراحان را با مسائل و مشکلات فراوانی روبرو نموده است. مطالعه ظرفیت حمل سیستمهای انحراف و نحوه انتخاب سیل طراحی و به طور کلی مشخصات سیستم انحراف، همواره مورد بحث و بررسی محققان بوده است. در این تحقیق الگو و مدلی ارائه شده که با دو رویکرد اقدام به بهینهسازی سیستم انحراف آّب سد نموده است. در رویکرد اول با مبانی یکسان طرح مش...
full textطراحی و حل مدل چند هدفه بهینه سازی برای شبکه های خدمات درمانی با اثر ریسک ادغام تحت شرایط عدم قطعیت: روش بهینه سازی استوار
در این تحقیق یک مدل برنامه ریزی مختلط عدد صحیح چند هدفه به منظور طراحی یک شبکه خدمات درمانیبا اثر ریسک ادغام ارائه شده است. همچنین ازآنجایی که پارامترهای مدل موردنظر دارای عدم قطعیت می باشند،برای نزدیک تر شدن مدل به واقعیت، با استفاده از رویکرد بهینه سازی استوار، مدل در حالت غیرقطعی نیزگسترش یافته است. تابع هدف مورد اول، هزینه های مرتبط با حمل ونقل، استریلیزاسیون و همچنین جابجاییمنابع را کمینه ...
full textرویکرد دو مرحله ای ریاضی در بهینه سازی سبد سهام
فرآیند انتخاب سبد سهام یکی از مسائلی است که مورد توجه محققین زیادی بوده است. معیارهای مختلف دخیل در این فرآیند طی زمان دچار تغییر و تحول شده واین وضعیت استفاده از ابزار مناسب پشتیبانی تصمیمات سرمایه گذاری را ضروری میسازد. در این مقاله با استفاده از مدل ریاضی چند مرحله ای روش جدیدی برای حل مساله انتخاب سهام با عنایت به عملیاتی ساختن رویکرد تحلیل بنیادی ارائه میشود. ابتدا با استفاده از رویکرد ت...
full textMy Resources
Journal title
volume 15 issue 2
pages 1- 17
publication date 2018-07
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
No Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023